Съемки проходили в Санкт-Петербурге (во дворцах Великих князей, в Михайловском замке, а также на замерзших реках и каналах города) и Ленинградской области (в Кронштадте, Гатчине, Всеволожске) с конца января по май 2019 года. В кадре появляются такие достопримечательности Петербурга и окрестностей, как Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Музей прикладного искусства, Большой Гатчинский дворец и многие другие. Интерьерные эпизоды снимались в знаменитых дворцах Северной столицы Юсуповском, Мраморном, Шереметевском (Фонтанный дом), а также во дворце Великого князя Владимира Александровича (Дом ученых).

Вдохновением для продюсера Петра Анурова послужил роман 1865 года «Серебряные коньки» Мэри Мэйпс Додж.

Львиная доля событий фильма разворачивается на льду, но лишь часть эпизодов съемочной группе удалось снять на естественном льду Невы, Фонтанки, Мойки и Крюкова канала: зима была теплой, температура колебалась в районе 0 C. Потому естественный лед рек и каналов Петербурга перед съемками укрепляли: создавали настил, клали цветную подложку (чтобы в кадре лед выглядел эффектнее и чище) и сверху заливали еще 10 см льда. Всего таким образом было укреплено порядка 10 000 кв.м льда.

Для съемок массовых ледовых сцен, которые не получилось сделать на естественном льду, в павильонном комплексе во Всеволожске на 40 000 кв.м воссоздали участок Мойки и Зимней канавки протяженностью 130 м. Искусственный лед обеспечили специальные мощные холодильные установки.