Съёмки проходили в Ванкувере, Москве, Загорске, Переделкино, Ленинграде, Лиссабоне, Лондоне.

Фильм стал первым крупным западным кинопроектом, многие сцены которого снимали в СССР с разрешения советского правительства.

Из-за дефицита продуктов питания в СССР вокруг съёмочной площадки постоянно толпились местные жители, но не для того, чтобы увидеть кумиров – звёзд кино, а чтобы посмотреть, как творческая группа фильма, состоявшая из жителей западных стран и советских граждан, ест завезённые из Великобритании продукты. Когда Мишель Пфайффер узнала о том, что западным кинематографистам запрещается подкармливать актёров массовки, набранных из граждан СССР, она в гневе ушла со съёмочной площадки и отказалась возвращаться, пока тех не покормят. На съёмочную площадку пришлось даже вызывать высокопоставленных чиновников советского кинематографа, чтобы урезонить Пфайффер.

Перед началом съёмок сценарий отдали на утверждение на государственную киностудию «Мосфильм». По словам продюсера Пола Масланского, никаких попыток внести в сценарий изменения не было, сценарий просто проверили на отсутствие антисоветчины и порнографии.