В сценарии к Дорогой Венди, написанном Ларсом Фон Триером, героям около двадцати лет, но режиссер Томас Винтерберг решил сделать их подростками. Триер идею одобрил.
Сценарист и режиссёр «Дорогой Венди» утверждают, что фильм не содержит скрытой агитации против оружия и рассказанная история не является политической аллегорией на тему «оружие в США».
В картине использованы многие песни популярной в 1960-е годы британской поп-рок группы The Zombies (She's Not There, Time of the Season и другие).