Места съёмок — Москва, Санкт-Петербург и Нью-Йорк (съёмки в США проводились дистанционно для основной команды, которая руководила съемками сцен с Аллой Сигаловой из России).

Работа над «Балетом» шла на протяжении трех лет. Ингеборгу Дапкунайте в роли Руты Майерс уже на этапе продакшна сменила Алла Сигалова.